Сравнение VIS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VIS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или VNQ.
Основные характеристики
| VIS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.54% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 17.13% |
| Макс. просадка | -63.51% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между VIS и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VNQ
С начала года, VIS показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и VNQ
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VNQ
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.15% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и VNQ
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VNQ
Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.44% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.