Сравнение VIS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VIS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.35% против 4.69% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и VNQ
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VIS
VNQ
Сравнение VIS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.13 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.30 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.18 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 0.70 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VIS и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VNQ
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и VNQ
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -73.07% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.44% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -34.48% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -42.40% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -9.24% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -13.71% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VNQ
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.57% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.28% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 16.31% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.80% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.70% | -0.37% |