PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
589.10%
325.43%
VIS
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.41% против 4.91% соответственно.


VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и VNQ

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.70
VIS
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VNQ

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VIS и VNQ

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-14.68%
VIS
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VNQ

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
10.36%
VIS
VNQ