PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.09%/yr vs 19.22%/yr for MGK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VIS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.09% против 19.22% соответственно.

VIS

1 день
1.18%
1 месяц
2.32%
С начала года
15.98%
6 месяцев
15.73%
1 год
28.15%
3 года*
23.32%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.09%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.98%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between VIS and MGK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VIS and MGK has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIS и MGK

Секторы
VIS
MGK

Промышленность

89.4%
1.1%

Технологии

4.5%
56.1%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.8%

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
17.3%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Здравоохранение

0.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Промышленность

VIS
89.4%
MGK
1.1%

Технологии

VIS
4.5%
MGK
56.1%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
MGK
1.2%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
MGK
12.8%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
MGK
4.5%

Энергетика

VIS
0.1%
MGK

-

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
MGK
17.3%

Недвижимость

VIS
0.0%
MGK
1.3%

Здравоохранение

VIS
0.0%
MGK
4.5%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

MGK
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

VIS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.85

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.51

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.78

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.11

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VIS и MGK

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-47.97%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-16.85%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-23.36%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-36.01%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-36.01%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.30%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.47%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.89%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и MGK

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.00%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.36%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.22%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

22.62%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.88%

-1.45%

Сравнение комиссий VIS и MGK

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и MGK

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and MGK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.16%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 14.09% for VIS. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIS.

VIS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.32% for MGK.

VIS is categorized as Industrials Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор