PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIS с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с MGC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIS (Vanguard Industrials ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.12%/yr vs 16.09%/yr for MGC. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VIS charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности VIS и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 14.12% против 16.09% соответственно.

VIS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
9.80%
С начала года
20.56%
1 год
25.40%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.10%
10 лет*
14.12%
Всё время*
11.24%

MGC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
13.15%
С начала года
12.89%
1 год
24.63%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.09%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGC

Vanguard Mega Cap ETF
$21.76M$23.42M$28.06M

VIS

Vanguard Industrials ETF
$28.52M$25.77M$30.26M

Сравнение доходности по годам VIS и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		20.56%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		12.89%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between VIS and MGC is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VIS and MGC has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIS и MGC

Секторы
VIS
MGC

Промышленность

93.2%
6.7%

Технологии

5.5%
42.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.2%

Энергетика

0.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Коммунальные услуги

0.1%
0.8%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Промышленность

VIS
93.2%
MGC
6.7%

Технологии

VIS
5.5%
MGC
42.8%

Потребительский циклический сектор

VIS
0.9%
MGC
9.2%

Энергетика

VIS
0.5%
MGC
2.2%

Сырьевые материалы

VIS
0.2%
MGC
1.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
MGC
11.3%

Коммунальные услуги

VIS
0.1%
MGC
0.8%

Недвижимость

VIS
0.0%
MGC
0.9%

Здравоохранение

VIS
0.0%
MGC
9.2%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
MGC
11.5%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

MGC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

VIS vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIS c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.82

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.52

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.51

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.15

-1.92

VIS vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и MGC

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-52.26%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.85%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-19.28%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-25.74%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-33.07%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.22%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.14%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и MGC

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.59%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

10.94%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

13.58%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.47%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.27%

+2.23%

Сравнение комиссий VIS и MGC

VIS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и MGC

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MGC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.86%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and MGC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.37%) compared to MGC (4.59%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs MGC's -52.26%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.09% vs 14.12% for VIS. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.09% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VIS.

MGC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.86% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while MGC is Large Cap Blend Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор