PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 16.36%/yr for MGC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности VIS и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 14.06% против 16.36% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between VIS and MGC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between VIS and MGC shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIS и MGC

Секторы
VIS
MGC

Промышленность

89.4%
6.5%

Технологии

4.5%
39.3%

Коммунальные услуги

4.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.7%

Энергетика

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.1%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Здравоохранение

0.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Промышленность

VIS
89.4%
MGC
6.5%

Технологии

VIS
4.5%
MGC
39.3%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
MGC
1.0%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
MGC
10.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
MGC
11.7%

Энергетика

VIS
0.1%
MGC
2.6%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
MGC
1.2%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
MGC
13.1%

Недвижимость

VIS
0.0%
MGC
1.0%

Здравоохранение

VIS
0.0%
MGC
8.9%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

MGC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

VIS vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.42

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.30

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.03

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.61

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VIS и MGC

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-51.93%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.85%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-19.28%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-25.74%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-33.07%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.79%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.06%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.19%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и MGC

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.04%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.27%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.32%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.27%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.21%

+2.22%

Сравнение комиссий VIS и MGC

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и MGC

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and MGC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.15%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs MGC's -51.93%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 14.06% for VIS. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIS.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.87% for MGC.

VIS is categorized as Industrials Equities, while MGC is Large Cap Blend Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор