PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и MGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIS и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.62%
442.16%
VIS
MGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

MGC:

0.56

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

MGC:

0.91

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

MGC:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

MGC:

0.58

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

MGC:

2.34

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

MGC:

4.81%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

MGC:

20.10%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

MGC:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.71% соответственно.


VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

MGC

С начала года

-6.11%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-4.06%

1 год

10.63%

5 лет

16.13%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и MGC

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
MGC: 0.56
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
MGC: 0.91
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
MGC: 1.13
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
MGC: 0.58
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
MGC: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.56
VIS
MGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и MGC

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MGC в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.24%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VIS и MGC

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-10.34%
VIS
MGC

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и MGC

Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 14.02% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.48%
VIS
MGC