PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

VIS и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIS и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIS и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		6.64%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.42% соответственно.

VIS

1 день
1.66%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.84%
1 год
28.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.35%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с ^SP600
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Сравнение комиссий VIS и FXR

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
VIS
Vanguard Industrials ETF

Доходность на риск

VIS vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.79

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.30

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.34

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

4.47

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между VIS и FXR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и FXR

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.96%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VIS и FXR

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

VISFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-63.81%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.42%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-26.85%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-44.71%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-9.74%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.40%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.32%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и FXR

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.14%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.07%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

23.47%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.38%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.83%

-1.50%