PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIS с FXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с FXR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

VIS и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или FXR.

Корреляция

Корреляция между VIS и FXR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIS и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.61

FXR:

0.16

Коэф-т Сортино

VIS:

0.99

FXR:

0.38

Коэф-т Омега

VIS:

1.13

FXR:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.59

FXR:

0.13

Коэф-т Мартина

VIS:

1.98

FXR:

0.37

Индекс Язвы

VIS:

6.14%

FXR:

9.17%

Дневная вол-ть

VIS:

20.84%

FXR:

23.32%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

FXR:

-63.81%

Текущая просадка

VIS:

-3.16%

FXR:

-11.87%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.70% соответственно.

VIS

С начала года

5.70%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.64%

5 лет

20.85%

10 лет

11.28%

FXR

С начала года

-2.12%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

-9.47%

1 год

3.67%

5 лет

18.70%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIS и FXR

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
VIS
Vanguard Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и FXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и FXR

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FXR в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF		1.22%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%1.57%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.79%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.17%0.55%0.51%0.62%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VIS и FXR

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и FXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и FXR

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.85%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...