PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIS returned 12.60%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности VIS и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%51.47%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between VIS and BBMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between VIS and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и BBMC

Секторы
VIS
BBMC

Промышленность

89.4%
18.6%

Технологии

4.5%
21.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
11.5%

Финансовые услуги

0.2%
10.6%

Энергетика

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.4%

Недвижимость

0.0%
6.3%

Здравоохранение

0.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Промышленность

VIS
89.4%
BBMC
18.6%

Технологии

VIS
4.5%
BBMC
21.6%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
BBMC
2.6%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
BBMC
11.5%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
BBMC
10.6%

Энергетика

VIS
0.1%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
BBMC
4.9%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
BBMC
2.4%

Недвижимость

VIS
0.0%
BBMC
6.3%

Здравоохранение

VIS
0.0%
BBMC
10.0%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

BBMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOEBBMC с VOO

Доходность на риск

VIS vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.04

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.86

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.41

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.41

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VIS и BBMC

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-30.11%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.75%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-24.18%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-30.11%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.12%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.92%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и BBMC

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.72%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.14%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.32%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.59%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.08%

-0.65%

Сравнение комиссий VIS и BBMC

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и BBMC

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and BBMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.15%) compared to BBMC (4.72%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, VIS leads with 12.60% vs 8.32% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIS has performed better with a 12.60% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VIS.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.89% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор