PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с BBMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и BBMC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIS и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.42%
90.45%
VIS
BBMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

BBMC:

0.09

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

BBMC:

0.28

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

BBMC:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

BBMC:

0.08

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

BBMC:

0.27

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

BBMC:

7.03%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

BBMC:

22.32%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

BBMC:

-30.11%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

BBMC:

-15.78%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью -8.60%.


VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

BBMC

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-6.41%

1 год

1.81%

5 лет

12.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и BBMC

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%
График комиссии BBMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBMC: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и BBMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
BBMC: 0.09
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
BBMC: 0.28
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
BBMC: 1.04
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
BBMC: 0.08
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
BBMC: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BBMC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.09
VIS
BBMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и BBMC

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BBMC в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.47%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIS и BBMC

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и BBMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-15.78%
VIS
BBMC

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и BBMC

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 14.02%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.80%
VIS
BBMC