PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIS с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VISARKK
Дох-ть с нач. г.10.20%-13.21%
Дох-ть за 1 год29.20%17.15%
Дох-ть за 3 года8.71%-23.91%
Дох-ть за 5 лет13.22%1.40%
Коэф-т Шарпа2.220.51
Дневная вол-ть13.64%36.57%
Макс. просадка-63.51%-80.91%
Current Drawdown-0.76%-70.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VIS и ARKK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ARKK

С начала года, VIS показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -13.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
172.26%
147.12%
VIS
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Industrials ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий VIS и ARKK

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.26
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.34

Сравнение коэффициента Шарпа VIS и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VIS и ARKK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.22
0.51
VIS
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ARKK

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.24%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%1.57%1.06%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIS и ARKK

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.76%
-70.49%
VIS
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 3.45%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.45%
9.53%
VIS
ARKK