Сравнение VIS с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и ARK Innovation ETF (ARKK).
VIS и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VIS и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.48% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и ARKK
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
VIS vs. ARKK — Ранг доходности на риск
VIS
ARKK
Сравнение VIS c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.02 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.66 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.40 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 3.60 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VIS и ARKK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и ARKK
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и ARKK
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -80.97% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -31.35% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -77.23% | +54.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -80.97% | +38.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -55.71% | +47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -29.81% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 12.16% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и ARKK
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.14%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 12.59% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 27.62% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 42.55% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 46.38% | -28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 40.11% | -19.78% |