PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIR с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIR или VOO.

Корреляция

Корреляция между VIR и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIR:

-0.60

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VIR:

-0.92

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

VIR:

0.90

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

VIR:

-0.57

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

VIR:

-1.49

VOO:

3.09

Индекс Язвы

VIR:

36.42%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VIR:

89.20%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

VIR:

-94.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIR:

-94.46%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

VIR

С начала года

-37.33%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-42.57%

1 год

-52.72%

5 лет

-35.24%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIR
Ранг риск-скорректированной доходности VIR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и VOO

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIR
Vir Biotechnology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIR и VOO

Максимальная просадка VIR за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и VOO

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...