PortfoliosLab logo
Сравнение VIR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIR и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VIR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
102.68%
VIR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIR:

-0.28

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VIR:

0.14

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VIR:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIR:

-0.26

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VIR:

-0.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VIR:

33.68%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VIR:

89.54%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VIR:

-93.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIR:

-92.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность -16.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


VIR

С начала года

-16.62%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-18.18%

1 год

-25.64%

5 лет

-28.71%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIR
Ранг риск-скорректированной доходности VIR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIR: -0.28
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIR: 0.14
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIR: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIR: -0.26
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIR: -0.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.54
VIR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и VOO

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIR и VOO

Максимальная просадка VIR за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.63%
-9.90%
VIR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и VOO

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.97%
13.96%
VIR
VOO