PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIR с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VIRRXRX
Дох-ть с нач. г.-6.86%-32.66%
Дох-ть за 1 год6.96%12.35%
Дох-ть за 3 года-33.22%-29.96%
Коэф-т Шарпа0.240.32
Коэф-т Сортино0.911.08
Коэф-т Омега1.101.12
Коэф-т Кальмара0.160.31
Коэф-т Мартина0.610.65
Индекс Язвы23.76%41.20%
Дневная вол-ть60.69%84.44%
Макс. просадка-91.26%-88.97%
Текущая просадка-88.72%-83.93%

Фундаментальные показатели


VIRRXRX
Рыночная капитализация$1.27B$1.85B
EPS-$3.58-$1.66
Общая выручка (12 мес.)$76.24M$39.10M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.07M-$12.04M
EBITDA (12 мес.)-$285.71M-$275.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VIR и RXRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIR и RXRX

С начала года, VIR показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -32.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.35%
-25.74%
VIR
RXRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIR c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.61
RXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.65

Сравнение коэффициента Шарпа VIR и RXRX

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXRX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
0.32
VIR
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и RXRX

Ни VIR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIR и RXRX

Максимальная просадка VIR за все время составила -91.26%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.82%
-83.93%
VIR
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и RXRX

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.01%
18.03%
VIR
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIR и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию