PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIR с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VIRCRT
Дох-ть с нач. г.-6.86%-39.08%
Дох-ть за 1 год6.96%-40.91%
Дох-ть за 3 года-33.22%-2.62%
Дох-ть за 5 лет-8.55%13.92%
Коэф-т Шарпа0.24-1.03
Коэф-т Сортино0.91-1.54
Коэф-т Омега1.100.81
Коэф-т Кальмара0.16-0.62
Коэф-т Мартина0.61-1.23
Индекс Язвы23.76%33.67%
Дневная вол-ть60.69%40.28%
Макс. просадка-91.26%-83.46%
Текущая просадка-88.72%-61.49%

Фундаментальные показатели


VIRCRT
Рыночная капитализация$1.27B$60.36M
EPS-$3.58$1.28
Общая выручка (12 мес.)$76.24M$5.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.07M$9.09M
EBITDA (12 мес.)-$285.71M$2.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VIR и CRT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIR и CRT

С начала года, VIR показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.33%
-19.80%
VIR
CRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.61
CRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.23

Сравнение коэффициента Шарпа VIR и CRT

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
-1.03
VIR
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и CRT

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.78%10.96%7.69%9.71%9.46%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%15.34%7.87%

Просадки

Сравнение просадок VIR и CRT

Максимальная просадка VIR за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.72%
-61.49%
VIR
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и CRT

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.01%
9.81%
VIR
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию