PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIR с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VIR и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.13%
-15.97%
VIR
CRT

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность -30.91%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -32.78%.


VIR

С начала года

-30.91%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-34.74%

1 год

-29.37%

5 лет (среднегодовая)

-11.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CRT

С начала года

-32.78%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-15.71%

1 год

-40.08%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

-0.23%

Фундаментальные показатели


VIRCRT
Рыночная капитализация$928.23M$60.24M
EPS-$3.93$1.13
Общая выручка (12 мес.)$78.62M$10.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$64.40M$13.67M
EBITDA (12 мес.)-$548.84M$2.89M

Основные характеристики


VIRCRT
Коэф-т Шарпа-0.43-1.00
Коэф-т Сортино-0.32-1.48
Коэф-т Омега0.960.82
Коэф-т Кальмара-0.29-0.60
Коэф-т Мартина-1.05-1.13
Индекс Язвы24.95%35.27%
Дневная вол-ть61.85%39.89%
Макс. просадка-91.89%-83.46%
Текущая просадка-91.63%-57.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VIR и CRT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.43-1.00
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.32-1.48
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.82
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29-0.60
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.05-1.13
VIR
CRT

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
-1.00
VIR
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и CRT

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.76%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок VIR и CRT

Максимальная просадка VIR за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.63%
-57.51%
VIR
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и CRT

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 29.89% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.89%
11.56%
VIR
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию