PortfoliosLab logo
Сравнение VIR с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIR и BND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VIR и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
1.15%
VIR
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIR:

-0.28

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

VIR:

0.14

BND:

1.93

Коэф-т Омега

VIR:

1.02

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VIR:

-0.26

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

VIR:

-0.73

BND:

3.43

Индекс Язвы

VIR:

33.68%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VIR:

89.54%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VIR:

-93.75%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VIR:

-92.63%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, VIR показывает доходность -16.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


VIR

С начала года

-16.62%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-18.18%

1 год

-25.64%

5 лет

-28.71%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIR и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIR
Ранг риск-скорректированной доходности VIR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIR c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIR: -0.28
BND: 1.33
Коэффициент Сортино VIR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIR: 0.14
BND: 1.93
Коэффициент Омега VIR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIR: 1.02
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VIR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIR: -0.26
BND: 0.52
Коэффициент Мартина VIR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIR: -0.73
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа VIR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIR и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.33
VIR
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIR и BND

VIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VIR и BND

Максимальная просадка VIR за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.63%
-6.87%
VIR
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VIR и BND

Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.97%
2.19%
VIR
BND