PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIPIXVVIAX
Дох-ть с нач. г.2.73%18.26%
Дох-ть за 1 год6.21%29.28%
Дох-ть за 3 года-1.96%8.96%
Дох-ть за 5 лет2.21%11.17%
Дох-ть за 10 лет2.13%10.41%
Коэф-т Шарпа1.282.83
Коэф-т Сортино1.893.92
Коэф-т Омега1.231.51
Коэф-т Кальмара0.524.14
Коэф-т Мартина6.0817.77
Индекс Язвы1.08%1.60%
Дневная вол-ть5.12%10.02%
Макс. просадка-15.04%-59.32%
Текущая просадка-6.68%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и VVIAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VVIAX

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 10.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
10.02%
VIPIX
VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VVIAX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
VVIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 17.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.96

Сравнение коэффициента Шарпа VIPIX и VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.87
VIPIX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VVIAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VVIAX в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.28%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VVIAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-2.36%
VIPIX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VVIAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.68%
VIPIX
VVIAX