PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOG с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с IJT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 11.21%/yr vs 11.14%/yr for IJT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 26.22%, а IJT немного ниже – 26.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции IJT немного отстают с 11.14%.

VIOG

1 день
-0.91%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
19.61%
С начала года
26.22%
1 год
33.45%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.21%
Всё время*
13.01%

IJT

1 день
-0.86%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
19.73%
С начала года
26.15%
1 год
33.21%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.80%
10 лет*
11.14%
Всё время*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJT

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
$41.44M$34.52M$32.73M

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
$4.12M$4.45M$4.77M

Сравнение доходности по годам VIOG и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		26.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		26.15%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between VIOG and IJT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VIOG and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и IJT

Секторы
VIOG
IJT

Промышленность

19.5%
19.9%

Технологии

17.6%
16.8%

Здравоохранение

16.9%
15.1%

Финансовые услуги

13.7%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.4%

Недвижимость

6.8%
7.2%

Энергетика

3.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Промышленность

VIOG
19.5%
IJT
19.9%

Технологии

VIOG
17.6%
IJT
16.8%

Здравоохранение

VIOG
16.9%
IJT
15.1%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
IJT
14.7%

Потребительский циклический сектор

VIOG
11.0%
IJT
11.4%

Недвижимость

VIOG
6.8%
IJT
7.2%

Энергетика

VIOG
3.8%
IJT
4.5%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.4%
IJT
3.5%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
IJT
3.0%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.4%
IJT
2.3%

Коммунальные услуги

VIOG
1.6%
IJT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с SCHAIJT с QQQ

Доходность на риск

VIOG vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIOG c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOGIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.87

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.42

0.00

VIOG vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOG и IJT

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-57.61%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-27.41%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.24%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-42.03%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.86%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.25%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и IJT

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 4.77% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.84%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.51%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.01%

-0.17%

Сравнение комиссий VIOG и IJT

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и IJT

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности IJT в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.68%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.75%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIOG and IJT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.77%) compared to IJT (4.72%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, VIOG leads with 11.21% vs 11.14% for IJT. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 11.21% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

VIOG has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.68% for IJT.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.18% for IJT.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор