PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 10.66%/yr for IJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 15.37%, а IJR немного выше – 15.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции IJR немного отстают с 10.66%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VIOG and IJR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VIOG and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и IJR

Секторы
VIOG
IJR

Технологии

19.7%
15.5%

Промышленность

19.5%
15.5%

Здравоохранение

14.6%
11.1%

Финансовые услуги

13.7%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.4%

Недвижимость

6.6%
7.6%

Энергетика

4.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Технологии

VIOG
19.7%
IJR
15.5%

Промышленность

VIOG
19.5%
IJR
15.5%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
IJR
11.1%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
IJR
13.4%

Недвижимость

VIOG
6.6%
IJR
7.6%

Энергетика

VIOG
4.1%
IJR
5.9%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
IJR
3.5%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VIOG vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.81

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.64

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.65

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.14

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VIOG и IJR

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.15%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.68%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.02%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.02%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-44.36%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.91%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.28%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и IJR

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.61% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.65%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.54%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.41%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.91%

-0.07%

Сравнение комиссий VIOG и IJR

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и IJR

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIOG and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, VIOG leads with 10.83% vs 10.66% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 10.83% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор