Сравнение VINEX с TLT
VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, VINEX returned 6.85%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.85% против -2.23% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 8.35%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINEX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 13.58% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VINEX and TLT is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.15 |
The correlation between VINEX and TLT shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINEX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VINEX
TLT
Сравнение VINEX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINEX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.22 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.48 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINEX и TLT
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -48.35% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.74% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -14.79% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -43.70% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -48.35% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -14.00% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.65% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и TLT
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.51% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 6.88% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 9.25% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.74% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.83% | +2.17% |
Сравнение комиссий VINEX и TLT
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и TLT
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.69% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINEX and TLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINEX has higher volatility (4.84%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs TLT's -48.35%.
VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINEX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор