PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VINEX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.44%
130.66%
VINEX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.57

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.88

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

VINEX:

1.12

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.32

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.66

TLT:

0.44

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

VINEX:

-19.07%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.58% против -1.24% соответственно.


VINEX

С начала года

6.29%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.18%

5 лет

7.48%

10 лет

1.58%

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и TLT

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.57
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.88
TLT: 0.41
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.12
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.32
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINEX: 1.66
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.23
VINEX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и TLT

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.92%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%6.33%1.95%5.45%8.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и TLT

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.07%
-41.51%
VINEX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и TLT

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
5.98%
VINEX
TLT