Сравнение VINEX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINEX или TLT.
Основные характеристики
| VINEX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 17.74% | 6.54% |
| Дох-ть за 3 года | -5.91% | -12.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | -5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 15.15% |
| Макс. просадка | -65.50% | -48.35% |
| Текущая просадка | -19.06% | -41.26% |
Корреляция
Корреляция между VINEX и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и TLT
С начала года, VINEX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.28% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и TLT
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VINEX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и TLT
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 2.38% | 2.47% | 1.74% | 2.29% | 1.06% | 2.51% | 1.92% | 2.10% | 1.95% | 1.55% | 1.98% | 2.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и TLT
Максимальная просадка VINEX за все время составила -65.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 2.68%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.