Сравнение VINEX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.70% против -1.39% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и TLT
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
VINEX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VINEX
TLT
Сравнение VINEX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.13 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.06 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -0.13 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.13 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и TLT
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и TLT
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -48.35% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.23% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -43.70% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -48.35% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -40.23% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -13.62% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и TLT
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.71% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 6.61% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 11.40% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.88% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.93% | +2.17% |