PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMAX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIMAX с VOT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMAX или VOT.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.64

VOT:

0.72

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.96

VOT:

1.10

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.13

VOT:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.58

VOT:

0.71

Коэф-т Мартина

VIMAX:

2.12

VOT:

2.51

Индекс Язвы

VIMAX:

5.21%

VOT:

6.15%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.54%

VOT:

22.25%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VIMAX:

-3.91%

VOT:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.38% соответственно.

VIMAX

С начала года

3.14%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-3.80%

1 год

11.69%

3 года

8.80%

5 лет

12.74%

10 лет

9.35%

VOT

С начала года

6.17%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

-0.17%

1 год

15.91%

3 года

12.25%

5 лет

11.81%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VIMAX и VOT

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VOT

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.52%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VOT

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VOT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...