PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.53%/yr vs 12.21%/yr for VOT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.21% соответственно.

VIMAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.43%
1 год
18.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.53%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.01%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VIMAX and VOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between VIMAX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VOT

Секторы
VIMAX
VOT

Технологии

18.6%
28.9%

Промышленность

17.9%
23.7%

Финансовые услуги

12.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.9%

Энергетика

8.5%
2.7%

Коммунальные услуги

8.3%
3.5%

Здравоохранение

7.6%
9.3%

Недвижимость

5.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Технологии

VIMAX
18.6%
VOT
28.9%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VOT
23.7%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VOT
13.9%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VOT
2.7%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VOT
3.5%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VOT
9.3%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VOT
4.8%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

VIMAX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.78

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.77

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

2.31

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.78

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VOT

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-60.16%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-15.96%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-21.77%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-37.19%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-37.19%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.14%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.96%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.32%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VOT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.30%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.37%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.79%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.35%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.98%

-2.06%

Сравнение комиссий VIMAX и VOT

И VIMAX, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VOT

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.35%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIMAX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to VIMAX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VOT's -60.16%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор