Сравнение VIMAX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMAX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VOT немного впереди с 10.76%.
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и VOT
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMAX vs. VOT — Ранг доходности на риск
VIMAX
VOT
Сравнение VIMAX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.59 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.40 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIMAX и VOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и VOT
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и VOT
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -60.16% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.96% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -37.19% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.19% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -12.28% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.01% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.16% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и VOT
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMAX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.63% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.39% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 21.04% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.33% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.92% | -2.01% |