PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и RPMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.01%
154.69%
VIMAX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.43

RPMGX:

-0.53

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.72

RPMGX:

-0.59

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.10

RPMGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.41

RPMGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.58

RPMGX:

-1.05

Индекс Язвы

VIMAX:

4.91%

RPMGX:

10.76%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

VIMAX:

-10.04%

RPMGX:

-32.34%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.22% соответственно.


VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

RPMGX

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-11.38%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и RPMGX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.43
RPMGX: -0.53
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.72
RPMGX: -0.59
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.10
RPMGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.41
RPMGX: -0.29
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMAX: 1.58
RPMGX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.53
VIMAX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и RPMGX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и RPMGX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-32.34%
VIMAX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и RPMGX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 13.15% и 13.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.52%
VIMAX
RPMGX