PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с FMCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMAX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-2.80%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.64% соответственно.

VIMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-3.50%
1 год
9.94%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.42%

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO

Сравнение комиссий VIMAX и FMCSX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIMAX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.40

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

6.36

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между VIMAX и FMCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и FMCSX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FMCSX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.53%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и FMCSX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-62.19%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.27%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-22.33%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.55%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.55%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.40%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и FMCSX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.50%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.90%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

19.89%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.59%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.50%

+0.40%