PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и FMCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.01%
239.77%
VIMAX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.43

FMCSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.72

FMCSX:

-0.22

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.10

FMCSX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.41

FMCSX:

-0.23

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.58

FMCSX:

-0.69

Индекс Язвы

VIMAX:

4.91%

FMCSX:

8.16%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

FMCSX:

21.32%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

VIMAX:

-10.04%

FMCSX:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.34% соответственно.


VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-5.48%

5 лет

8.48%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и FMCSX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.43
FMCSX: -0.26
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.72
FMCSX: -0.22
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.10
FMCSX: 0.97
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.41
FMCSX: -0.23
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMAX: 1.58
FMCSX: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.26
VIMAX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и FMCSX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FMCSX в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и FMCSX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-16.36%
VIMAX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и FMCSX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 13.15% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.73%
VIMAX
FMCSX