Сравнение VIHAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции VIHAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.56% соответственно.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и FSKAX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIHAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VIHAX
FSKAX
Сравнение VIHAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.98 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.49 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.50 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 7.20 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.98 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и FSKAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и FSKAX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и FSKAX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -35.01% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.42% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -25.39% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -35.01% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.20% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.05% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и FSKAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 18.69% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.42% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.44% | -2.52% |