PortfoliosLab logo
Сравнение VIGRX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGRX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
605.19%
369.64%
VIGRX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGRX:

0.56

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VIGRX:

0.95

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VIGRX:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIGRX:

0.62

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VIGRX:

2.21

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VIGRX:

6.43%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VIGRX:

25.25%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIGRX:

-57.48%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIGRX:

-11.82%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.43% соответственно.


VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и SCHD

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGRX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGRX: 0.56
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGRX: 0.95
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGRX: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGRX: 0.62
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIGRX: 2.21
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.18
VIGRX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и SCHD

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и SCHD

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-11.47%
VIGRX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и SCHD

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
11.20%
VIGRX
SCHD