PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с JLGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds. VIGIX is passively managed, while JLGMX is actively managed. Over the past 10 years, VIGIX returned 17.99%/yr vs 20.19%/yr for JLGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIGIX charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции VIGIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 17.99% против 20.19% соответственно.

VIGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.71%
10 лет*
17.99%

JLGMX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.69%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.06%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.20%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		3.47%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between VIGIX and JLGMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.96

The correlation between VIGIX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPXJLGMX с QQQ

Доходность на риск

VIGIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.20

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

2.33

+1.38

VIGIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и JLGMX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-31.82%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.73%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-21.47%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-31.13%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-31.82%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.16%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-5.80%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и JLGMX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) составляет 6.87%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.24%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.70%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

16.88%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.40%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.64%

+0.01%

Сравнение комиссий VIGIX и JLGMX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и JLGMX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JLGMX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.67%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIGIX and JLGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGMX has higher volatility (7.24%) compared to VIGIX (6.87%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs JLGMX's -31.82%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор