PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGIX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGIX с JLGMX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGIX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между VIGIX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.05%
287.26%
VIGIX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.57

JLGMX:

0.49

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.96

JLGMX:

0.83

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.14

JLGMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.63

JLGMX:

0.54

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.28

JLGMX:

1.89

Индекс Язвы

VIGIX:

6.37%

JLGMX:

6.17%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.30%

JLGMX:

23.87%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

VIGIX:

-13.09%

JLGMX:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 14.04% против 7.64% соответственно.

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

JLGMX

С начала года

-8.13%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-5.95%

1 год

9.94%

5 лет

12.85%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIGIX и JLGMX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGIX: 0.57
JLGMX: 0.49
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGIX: 0.96
JLGMX: 0.83
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGIX: 1.14
JLGMX: 1.11
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGIX: 0.63
JLGMX: 0.54
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGIX: 2.28
JLGMX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
VIGIX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и JLGMX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности JLGMX в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		0.23%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и JLGMX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-12.72%
VIGIX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и JLGMX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
15.08%
VIGIX
JLGMX