PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGIX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGIX с FGKFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGIX или FGKFX.

Корреляция

Корреляция между VIGIX и FGKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.91%
179.71%
VIGIX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGIX:

0.57

FGKFX:

0.38

Коэф-т Сортино

VIGIX:

0.96

FGKFX:

0.70

Коэф-т Омега

VIGIX:

1.14

FGKFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIGIX:

0.63

FGKFX:

0.39

Коэф-т Мартина

VIGIX:

2.28

FGKFX:

1.35

Индекс Язвы

VIGIX:

6.37%

FGKFX:

7.64%

Дневная вол-ть

VIGIX:

25.30%

FGKFX:

27.30%

Макс. просадка

VIGIX:

-57.17%

FGKFX:

-40.14%

Текущая просадка

VIGIX:

-13.09%

FGKFX:

-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -13.32%.

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIGIX и FGKFX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGIX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGIX: 0.57
FGKFX: 0.38
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGIX: 0.96
FGKFX: 0.70
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGIX: 1.14
FGKFX: 1.10
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGIX: 0.63
FGKFX: 0.39
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGIX: 2.28
FGKFX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FGKFX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.38
VIGIX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и FGKFX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FGKFX в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и FGKFX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-17.63%
VIGIX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и FGKFX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 17.16% и 17.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
17.39%
VIGIX
FGKFX