PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGI с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и EFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIGI с EFG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).

VIGI и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGI или EFG.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.92

EFG:

0.45

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.55

EFG:

0.90

Коэф-т Омега

VIGI:

1.21

EFG:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIGI:

1.11

EFG:

0.60

Коэф-т Мартина

VIGI:

3.19

EFG:

1.81

Индекс Язвы

VIGI:

5.04%

EFG:

5.67%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.34%

EFG:

19.12%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

VIGI:

0.00%

EFG:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGI показывает доходность 14.00%, а EFG немного выше – 14.65%.

VIGI

С начала года

14.00%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

8.64%

1 год

13.96%

3 года

9.41%

5 лет

9.14%

10 лет

N/A

EFG

С начала года

14.65%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

9.80%

1 год

8.61%

3 года

9.73%

5 лет

7.17%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Сравнение комиссий VIGI и EFG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и EFG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EFG в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.80%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.43%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и EFG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и EFG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и EFG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.53%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...