PortfoliosLab logo
Сравнение VIGI с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и EFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGI и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.31%
86.63%
VIGI
EFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.69

EFG:

0.32

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.06

EFG:

0.59

Коэф-т Омега

VIGI:

1.14

EFG:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.72

EFG:

0.35

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.08

EFG:

1.07

Индекс Язвы

VIGI:

5.03%

EFG:

5.65%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.18%

EFG:

19.06%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

VIGI:

-3.58%

EFG:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.13%.


VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

EFG

С начала года

6.13%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.80%

1 год

4.73%

5 лет

8.05%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и EFG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.


График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFG: 0.40%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGI: 0.69
EFG: 0.32
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGI: 1.06
EFG: 0.59
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIGI: 1.14
EFG: 1.08
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIGI: 0.72
EFG: 0.35
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGI: 2.08
EFG: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.32
VIGI
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и EFG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности EFG в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.54%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и EFG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-5.04%
VIGI
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и EFG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 9.84%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
12.23%
VIGI
EFG