Сравнение VIGAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGAX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.02% против 12.25% соответственно.
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGAX и SCHD
VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VIGAX
SCHD
Сравнение VIGAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.55 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VIGAX и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGAX и SCHD
Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VIGAX и SCHD
Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -33.37% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -12.74% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -16.85% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.37% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -3.43% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -3.34% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGAX и SCHD
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.33% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 7.96% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 15.69% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 14.40% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.70% | +4.83% |