PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с DIVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS).

VIG и DIVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VIG и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%17.61%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DIVS с доходностью -0.83%.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYMDIVS с VOO

Сравнение комиссий VIG и DIVS

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGDIVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.57

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.89

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.70

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

2.62

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DIVS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGDIVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между VIG и DIVS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DIVS

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DIVS в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIG и DIVS

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DIVS.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-29.55%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.62%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.55%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.34%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.74%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DIVS

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.58%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.67%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.49%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

26.60%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

26.57%

-10.53%