Сравнение VIDI с RY
VIDI (Vident International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, VIDI returned 10.99%/yr vs 16.43%/yr for RY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 10.99% против 16.43% соответственно.
VIDI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.99%
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам VIDI и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 22.55% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between VIDI and RY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between VIDI and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. RY — Ранг доходности на риск
VIDI
RY
Сравнение VIDI c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.65 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 5.45 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 20.28 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и RY
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -62.90% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -10.04% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -19.88% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -28.36% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -39.95% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.03% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.33% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.69% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и RY
Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.35% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.18% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.51% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 14.94% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.97% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.76% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и RY
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности RY в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.62% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and RY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (4.35%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор