PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIDI с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIDI и RY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VIDI с RY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY).

VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIDI или RY.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIDI:

0.88

RY:

1.17

Коэф-т Сортино

VIDI:

1.22

RY:

1.90

Коэф-т Омега

VIDI:

1.17

RY:

1.25

Коэф-т Кальмара

VIDI:

0.97

RY:

1.70

Коэф-т Мартина

VIDI:

3.99

RY:

4.82

Индекс Язвы

VIDI:

3.54%

RY:

5.16%

Дневная вол-ть

VIDI:

17.51%

RY:

18.80%

Макс. просадка

VIDI:

-48.39%

RY:

-63.05%

Текущая просадка

VIDI:

-0.94%

RY:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.40% соответственно.

VIDI

С начала года

14.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

13.13%

1 год

15.22%

3 года

9.23%

5 лет

12.72%

10 лет

5.20%

RY

С начала года

6.95%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

2.55%

1 год

20.04%

3 года

10.94%

5 лет

18.87%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Royal Bank of Canada

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIDI и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг риск-скорректированной доходности VIDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIDI c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и RY

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности RY в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIDI
Vident International Equity Fund		4.31%4.93%4.14%5.84%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%2.41%
RY
Royal Bank of Canada		3.26%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок VIDI и RY

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и RY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и RY

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 2.91%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...