Сравнение VIDI с RY
VIDI (Vident International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, VIDI returned 11.07%/yr vs 17.50%/yr for RY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 11.07% против 17.50% соответственно.
VIDI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.07%
RY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам VIDI и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 17.25% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
RY Royal Bank of Canada | 20.70% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between VIDI and RY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between VIDI and RY shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. RY — Ранг доходности на риск
VIDI
RY
Сравнение VIDI c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDI | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 6.45 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 24.03 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDI и RY
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -62.90% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -10.04% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -19.88% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.35% | -28.36% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -39.95% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -9.31% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и RY
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.08% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.23% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.04% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.99% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.68% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и RY
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности RY в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.98% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and RY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (7.02%) compared to RY (3.08%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор