Сравнение VHYL.AS с SGLN.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 10.11%/yr vs 12.07%/yr for SGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.07% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.11%
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.06% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and SGLN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.02 |
Over the past year, VHYL.AS and SGLN.L have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
SGLN.L
Сравнение VHYL.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.09 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 3.30 | +14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и SGLN.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -47.83% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -22.06% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -22.06% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -22.06% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -22.06% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.86% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -22.39% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 7.25% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и SGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.50%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.60% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 20.87% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 23.81% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 21.94% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 18.08% | -4.49% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и SGLN.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и SGLN.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and SGLN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор