Сравнение VHYG.L с JPST.L
VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYG.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. VHYG.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, VHYG.L returned 12.10%/yr vs 4.14%/yr for JPST.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VHYG.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYG.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYG.L торгуется в GBP, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYG.L показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.
VHYG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYG.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 13.31% | 18.36% | 10.98% | 5.02% | 6.20% | 19.28% | -3.61% | -18.20% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.96% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.13% | 0.96% | -0.67% | -5.55% |
Correlation
The correlation between VHYG.L and JPST.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYG.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
VHYG.L
JPST.L
Сравнение VHYG.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYG.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.76 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 2.12 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYG.L и JPST.L
Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYG.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -16.29% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.04% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -9.51% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -15.98% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.78% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -7.34% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.80% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYG.L и JPST.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYG.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.63% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 5.02% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 6.59% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 8.45% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 8.63% | +10.99% |
Сравнение комиссий VHYG.L и JPST.L
VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYG.L и JPST.L
VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYG.L and JPST.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VHYG.L.
VHYG.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for VHYG.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор