Сравнение VHYG.L с CREO.L
VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield NR USD, while CREO.L (Creo Medical Group plc) is a stock. Over the past 5 years, VHYG.L returned 11.68%/yr vs -41.97%/yr for CREO.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHYG.L и CREO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYG.L торгуется в GBP, в то время как CREO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CREO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYG.L показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у CREO.L с доходностью 38.89%.
VHYG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- —
CREO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- 38.89%
- 6 месяцев
- 32.53%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- -41.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYG.L и CREO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 11.62% | 18.36% | 10.99% | 5.01% | 6.20% | 19.28% | -3.61% | -18.20% |
CREO.L Creo Medical Group plc | 38.89% | -49.23% | -57.61% | 82.18% | -83.05% | -23.20% | 7.18% | 21.48% |
Correlation
The correlation between VHYG.L and CREO.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYG.L vs. CREO.L — Ранг доходности на риск
VHYG.L
CREO.L
Сравнение VHYG.L c CREO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и Creo Medical Group plc (CREO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYG.L | CREO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.34 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | -0.53 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYG.L | CREO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | -0.25 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.74 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.33 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VHYG.L и CREO.L
Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что меньше максимальной просадки CREO.L в -96.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и CREO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYG.L | CREO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -96.07% | +56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -41.41% | +34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.76% | -80.15% | +67.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -95.66% | +82.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.34% | +94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -51.61% | +43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 26.45% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYG.L и CREO.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) составляет 2.27%, в то время как у Creo Medical Group plc (CREO.L) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYG.L | CREO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 26.78% | -24.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 46.42% | -39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 56.05% | -46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 56.96% | -45.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 50.77% | -34.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYG.L и CREO.L
Ни VHYG.L, ни CREO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VHYG.L and CREO.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и CREO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор