Сравнение VHYD.L с GINC.L
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 11.48%/yr vs 12.44%/yr for GINC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 13.12%, а GINC.L немного выше – 13.77%.
VHYD.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.98%
GINC.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYD.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.12% | 27.03% | 9.32% | 11.43% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.71% | 19.33% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.77% | 40.15% | 4.79% | 16.46% | -7.08% | 9.86% | -6.14% | 15.57% | -11.44% | 22.39% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and GINC.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between VHYD.L and GINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
VHYD.L
GINC.L
Сравнение VHYD.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYD.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.37 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.54 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и GINC.L
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -40.05% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.71% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -13.64% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -26.74% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.08% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и GINC.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.19% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.84% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.15% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.99% | -1.81% |
Сравнение комиссий VHYD.L и GINC.L
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и GINC.L
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GINC.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and GINC.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
VHYD.L is categorized as Dividend, while GINC.L is Global Equity Income. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор