PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.43%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYD.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.68%.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.53%
1 год
36.48%
3 года*
15.42%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%8.91%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.68%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.04%6.14%

Correlation

The correlation between VHYD.L and BCOG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.26

The correlation between VHYD.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и BCOG.L

Секторы
VHYD.L
BCOG.L

Финансовые услуги

28.6%
17.8%

Промышленность

12.3%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.7%

Технологии

7.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.9%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%
35.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
12.3%

Недвижимость

0.9%
5.8%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
BCOG.L

-

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
BCOG.L

-

Энергетика

VHYD.L
9.4%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
BCOG.L
9.7%

Технологии

VHYD.L
7.7%
BCOG.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
BCOG.L
12.9%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
BCOG.L
12.3%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

VHYD.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.07

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.61

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.36

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.13

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и BCOG.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-33.29%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.41%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-12.28%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.85%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.56%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-12.21%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.62%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и BCOG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.23%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

15.62%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

17.68%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.32%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.02%

-0.60%

Сравнение комиссий VHYD.L и BCOG.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и BCOG.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and BCOG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор