PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHYAX с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с SDIV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHYAX или SDIV.

Корреляция

Корреляция между VHYAX и SDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.44%
-33.87%
VHYAX
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.55

SDIV:

0.38

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.86

SDIV:

0.62

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.12

SDIV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.60

SDIV:

0.14

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.57

SDIV:

1.05

Индекс Язвы

VHYAX:

3.36%

SDIV:

6.14%

Дневная вол-ть

VHYAX:

15.86%

SDIV:

16.86%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

VHYAX:

-8.02%

SDIV:

-39.24%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 1.09%.

VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHYAX и SDIV

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHYAX: 0.55
SDIV: 0.38
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHYAX: 0.86
SDIV: 0.62
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHYAX: 1.12
SDIV: 1.09
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHYAX: 0.60
SDIV: 0.15
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VHYAX: 2.57
SDIV: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.38
VHYAX
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и SDIV

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SDIV в 11.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и SDIV

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-35.78%
VHYAX
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и SDIV

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 11.38% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.09%
VHYAX
SDIV