PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHYAX с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с SDIV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHYAX или SDIV.

Корреляция

Корреляция между VHYAX и SDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.58

SDIV:

0.25

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.94

SDIV:

0.62

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.13

SDIV:

1.08

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.67

SDIV:

0.14

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.60

SDIV:

1.00

Индекс Язвы

VHYAX:

3.70%

SDIV:

6.28%

Дневная вол-ть

VHYAX:

16.04%

SDIV:

16.67%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

VHYAX:

-4.88%

SDIV:

-35.19%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.82%.

VHYAX

С начала года

0.68%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-1.79%

1 год

9.21%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

SDIV

С начала года

7.82%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

5.74%

1 год

4.19%

5 лет

4.69%

10 лет

-3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHYAX и SDIV

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и SDIV

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SDIV в 10.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.87%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.83%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и SDIV

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и SDIV

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...