PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с IOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 16.78%/yr for IOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYAX показывает доходность 12.41%, а IOO немного выше – 12.77%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%22.75%

Correlation

The correlation between VHYAX and IOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between VHYAX and IOO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYAX и IOO

Секторы
VHYAX
IOO

Финансовые услуги

20.5%
9.1%

Технологии

17.7%
46.2%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
4.8%

Энергетика

9.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.4%

Коммунальные услуги

5.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Недвижимость

0.0%
0.2%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
IOO
9.1%

Технологии

VHYAX
17.7%
IOO
46.2%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
IOO
8.4%

Промышленность

VHYAX
12.1%
IOO
4.8%

Энергетика

VHYAX
9.8%
IOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
IOO
5.6%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
IOO
8.4%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
IOO
0.5%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
IOO
11.0%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
IOO
1.7%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

VHYAX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.85

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.86

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.88

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

18.01

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и IOO

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-55.85%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.94%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-19.19%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-23.52%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.27%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.14%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.81%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.70%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.59%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

13.54%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.04%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.77%

+0.19%

Сравнение комиссий VHYAX и IOO

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и IOO

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and IOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.70%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs IOO's -55.85%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор