PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий VHYAX и IOO

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.26

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

10.66

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между VHYAX и IOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и IOO

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и IOO

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-55.85%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.40%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-23.52%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.98%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.34%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 3.79%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.23%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

10.71%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

19.24%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.97%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.74%

+0.37%