Сравнение VHGEX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или VBAIX.
Основные характеристики
| VHGEX | VBAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.49% | 15.60% |
| Дох-ть за 1 год | 31.37% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 7.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 8.75% |
| Макс. просадка | -64.62% | -35.82% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и VBAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и VBAIX
С начала года, VHGEX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и VBAIX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHGEX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и VBAIX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBAIX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 0.97% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и VBAIX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VBAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и VBAIX
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.