PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с VBAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.28% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Сравнение комиссий VHGEX и VBAIX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VHGEX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

8.02

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между VHGEX и VBAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VBAIX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VBAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VBAIX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-35.82%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.80%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-21.52%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-22.77%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.11%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.45%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.66%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VBAIX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.71%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.20%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.39%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.09%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

11.21%

+6.79%