Сравнение VHGEX с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHGEX и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.34% соответственно.
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и ACWV
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
VHGEX vs. ACWV — Ранг доходности на риск
VHGEX
ACWV
Сравнение VHGEX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHGEX | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.64 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 2.77 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHGEX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и ACWV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и ACWV
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и ACWV
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHGEX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -28.82% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.56% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -18.14% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | -28.82% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -4.54% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.11% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.76% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и ACWV
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHGEX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.16% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 5.53% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 10.74% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 10.24% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 12.31% | +5.69% |