Сравнение VGWL.DE с V60A.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 6.55%/yr for V60A.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for V60A.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и V60A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у V60A.DE с доходностью 7.46%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
V60A.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и V60A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 1.65% |
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 7.46% | 7.02% | 14.29% | 12.38% | -14.22% | 14.35% | 1.64% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and V60A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between VGWL.DE and V60A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. V60A.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
V60A.DE
Сравнение VGWL.DE c V60A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | V60A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.08 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 13.82 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | V60A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и V60A.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки V60A.DE в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и V60A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | V60A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -15.27% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -5.22% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -13.05% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -15.27% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.19% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.31% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.17% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и V60A.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V60A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | V60A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.01% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.40% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 7.03% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 8.65% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 8.54% | +6.97% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и V60A.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V60A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и V60A.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как V60A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and V60A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for V60A.DE.
VGWL.DE is categorized as Global Equities, while V60A.DE is Global Allocation. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.25% for V60A.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и V60A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор