PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGWL.DE с V60A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGWL.DE и V60A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у V60A.DE с доходностью 7.46%.


VGWL.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*

V60A.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.00%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWL.DE и V60A.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
12.63%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%1.65%
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating
7.46%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%

Correlation

The correlation between VGWL.DE and V60A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between VGWL.DE and V60A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VGWL.DE vs. V60A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWL.DE c V60A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWL.DEV60A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.08

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

13.82

+2.56

VGWL.DE vs. V60A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWL.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V60A.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWL.DE и V60A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGWL.DEV60A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VGWL.DE и V60A.DE

Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки V60A.DE в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и V60A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGWL.DEV60A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-15.27%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.22%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-13.05%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-15.27%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.19%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.17%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWL.DE и V60A.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V60A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGWL.DEV60A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.01%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

5.40%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

7.03%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

8.65%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

8.54%

+6.97%

Сравнение комиссий VGWL.DE и V60A.DE

VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V60A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWL.DE и V60A.DE

Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как V60A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.24%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Часто задаваемые вопросы


VGWL.DE and V60A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for V60A.DE.

VGWL.DE is categorized as Global Equities, while V60A.DE is Global Allocation. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.25% for V60A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и V60A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор