Сравнение VGWL.DE с LUTI.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and LUTI.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while LUTI.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 11.68%/yr for LUTI.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for LUTI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и LUTI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWL.DE показывает доходность 12.63%, а LUTI.DE немного ниже – 12.41%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
LUTI.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и LUTI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 12.41% | 33.68% | 1.33% | 13.47% | -7.98% | 9.01% | 11.12% | 31.06% | 2.08% | -3.46% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and LUTI.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between VGWL.DE and LUTI.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. LUTI.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
LUTI.DE
Сравнение VGWL.DE c LUTI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | LUTI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.58 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 9.74 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.76 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и LUTI.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки LUTI.DE в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и LUTI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -51.94% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -7.25% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -13.76% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.66% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.35% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -19.17% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.67% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и LUTI.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) составляет 3.02%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.80% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 12.86% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 14.71% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.05% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.92% | -1.41% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и LUTI.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LUTI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и LUTI.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как LUTI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and LUTI.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LUTI.DE.
VGWL.DE is categorized as Global Equities, while LUTI.DE is Utilities Equities. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while LUTI.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.30% for LUTI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и LUTI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор