Сравнение VGWE.DE с NTSX
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. VGWE.DE is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 12.25%/yr vs 9.32%/yr for NTSX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и NTSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как NTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 10.49%.
VGWE.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 16.24% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.49% | 4.72% | 28.14% | 19.02% | -21.24% | 31.35% | 11.26% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and NTSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. NTSX — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
NTSX
Сравнение VGWE.DE c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWE.DE | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.45 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 9.30 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и NTSX
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки NTSX в -28.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -28.09% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.07% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -22.47% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -22.68% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.25% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.79% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.12% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и NTSX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) составляет 1.75%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.83% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.83% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 12.67% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 16.70% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.34% | -6.17% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и NTSX
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и NTSX
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and NTSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор