Сравнение VGWD.DE с KBWD
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 1.48%/yr for KBWD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и KBWD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как KBWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -2.42%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.42% | -6.94% | 11.18% | 16.61% | -14.13% | 41.76% | -22.54% | 23.45% | -4.41% | -1.22% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and KBWD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. KBWD — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
KBWD
Сравнение VGWD.DE c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.24 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 0.55 | +15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.22 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и KBWD
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -58.74% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -14.38% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -25.69% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -26.26% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -15.67% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.21% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 6.10% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и KBWD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.23% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 12.10% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 15.39% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 19.45% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 23.28% | -9.05% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и KBWD
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и KBWD
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and KBWD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while KBWD is Financials Equities. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 1.24% for KBWD.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор