Сравнение VGTY.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGTY.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGTY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTY.DE или BND.
Основные характеристики
| VGTY.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 3.00% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -3.12% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.27% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.94 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 5.84% |
| Макс. просадка | -22.81% | -18.84% |
| Текущая просадка | -19.20% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между VGTY.DE и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и BND
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTY.DE и BND
VGTY.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTY.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и BND
VGTY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и BND
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и BND
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.78% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.