Сравнение VGSLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.63% против 16.16% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и VUG
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSLX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGSLX
VUG
Сравнение VGSLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.32 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.19 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.15 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и VUG
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и VUG
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -50.68% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -16.53% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.61% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -35.61% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -12.25% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -7.13% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.72% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.12% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.70% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.70% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.22% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.38% | -0.53% |