PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSLX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VGHCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VGHCX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard. VGSLX is passively managed, while VGHCX is actively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 4.96%/yr vs 9.27%/yr for VGHCX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.33%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VGHCX по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.27% соответственно.

VGSLX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.95%
1 год
13.88%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.96%
Всё время*
8.93%

VGHCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
2.72%
С начала года
3.49%
1 год
26.73%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.27%
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGHCX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGSLX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.95%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		3.49%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between VGSLX and VGHCX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.54

The correlation between VGSLX and VGHCX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VGSNXVGSLX с VFIAXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с GM

Доходность на риск

VGSLX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGSLX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSLXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.70

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.62

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.82

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

7.38

-1.80

VGSLX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VGHCX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-36.93%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.20%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.08%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-16.95%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-27.18%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-5.24%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.52%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VGHCX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.66%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.27%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.39%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

17.68%

+3.23%

Сравнение комиссий VGSLX и VGHCX

VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGHCX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VGHCX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VGHCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.38%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.51%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and VGHCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHCX has higher volatility (4.57%) compared to VGSLX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VGHCX's -36.93%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор