PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и VGHCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.98%
95.61%
VGSLX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.70

VGHCX:

-0.83

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.05

VGHCX:

-0.99

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.14

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.51

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.39

VGHCX:

-1.01

Индекс Язвы

VGSLX:

5.29%

VGHCX:

13.85%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.18%

VGHCX:

16.89%

Макс. просадка

VGSLX:

-73.05%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.63%

VGHCX:

-26.61%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 4.67% против -1.76% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и VGHCX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.


График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.70
VGHCX: -0.83
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.05
VGHCX: -0.99
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.14
VGHCX: 0.86
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.51
VGHCX: -0.45
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.39
VGHCX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.83
VGSLX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VGHCX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGHCX в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VGHCX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-26.61%
VGSLX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VGHCX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
8.99%
VGSLX
VGHCX