PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%40.58%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L

Сравнение комиссий VGPMX и BKIE

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

VGPMX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.56

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

2.13

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

2.36

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

9.18

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.56

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.59

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между VGPMX и BKIE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и BKIE

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и BKIE

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-28.19%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.41%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-28.19%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-6.58%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-5.04%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и BKIE

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.26%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.15%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

17.14%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.99%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.31%

+5.36%