PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Over the past 5 years, VGPMX returned 19.98%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%40.58%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between VGPMX and BKIE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between VGPMX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGPMX и BKIE

Секторы
VGPMX
BKIE

Сырьевые материалы

38.0%
7.2%

Здравоохранение

11.9%
9.1%

Технологии

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Финансовые услуги

5.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.3%

Коммунальные услуги

4.7%
3.7%

Энергетика

4.4%
5.9%

Промышленность

2.6%
18.6%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
BKIE
9.1%

Технологии

VGPMX
9.5%
BKIE
10.1%

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
BKIE
4.2%

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
BKIE
25.8%

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
BKIE
7.3%

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
BKIE
3.7%

Энергетика

VGPMX
4.4%
BKIE
5.9%

Промышленность

VGPMX
2.6%
BKIE
18.6%

Недвижимость

VGPMX
2.2%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L

Доходность на риск

VGPMX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.59

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.26

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.03

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.13

7.83

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.59

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и BKIE

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-28.19%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.41%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-13.19%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-28.19%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.56%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-4.98%

-29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и BKIE

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.31%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.19%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

14.58%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.12%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.33%

+4.54%

Сравнение комиссий VGPMX и BKIE

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и BKIE

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and BKIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs BKIE's -28.19%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор