PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и BKIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.69%
79.09%
VGPMX
BKIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

BKIE:

0.74

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

BKIE:

1.12

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

BKIE:

0.96

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

BKIE:

3.03

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

BKIE:

4.17%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

BKIE:

17.02%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

BKIE:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.75%.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

BKIE

С начала года

9.75%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

12.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и BKIE

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKIE: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
BKIE: 0.74
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
BKIE: 1.12
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
BKIE: 1.15
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.97
BKIE: 0.96
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGPMX: 3.32
BKIE: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.74
VGPMX
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и BKIE

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BKIE в 2.83%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и BKIE

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-0.52%
VGPMX
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и BKIE

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
11.43%
VGPMX
BKIE