Сравнение VGOV.L с UKG5.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Vanguard and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGOV.L returned 2.10%/yr vs 4.11%/yr for UKG5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGOV.L торгуется в GBP, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | 2.81% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, VGOV.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
UKG5.L
Сравнение VGOV.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.64 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 5.63 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.64 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и UKG5.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -8.78% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -1.87% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -1.87% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.60% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -2.40% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и UKG5.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.86% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 1.68% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 1.88% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 2.80% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 2.80% | +7.35% |
Сравнение комиссий VGOV.L и UKG5.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и UKG5.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности UKG5.L в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор