Сравнение VGOV.L с IWDP.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS).
VGOV.L и IWDP.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGOV.L или IWDP.AS.
Основные характеристики
| VGOV.L | IWDP.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.63% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 2.26% | 21.95% |
| Дох-ть за 3 года | -10.87% | -1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 0.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.46% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 8.40% | 12.58% |
| Макс. просадка | -39.28% | -68.40% |
| Текущая просадка | -33.28% | -9.62% |
Корреляция
Корреляция между VGOV.L и IWDP.AS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и IWDP.AS
С начала года, VGOV.L показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у IWDP.AS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям IWDP.AS по среднегодовой доходности: -0.46% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.L и IWDP.AS
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGOV.L c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и IWDP.AS
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IWDP.AS в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.07% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% | 1.90% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.32% | 3.41% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.25% | 4.52% | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.42% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и IWDP.AS
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и IWDP.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и IWDP.AS
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.