Сравнение VGOV.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Gold Trust (IAU).
VGOV.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGOV.L или IAU.
Основные характеристики
| VGOV.L | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.77% | 25.75% |
| Дох-ть за 1 год | 3.23% | 33.15% |
| Дох-ть за 3 года | -10.32% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 11.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.44% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 14.95 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 8.35% | 14.72% |
| Макс. просадка | -39.28% | -45.14% |
| Текущая просадка | -32.67% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между VGOV.L и IAU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и IAU
С начала года, VGOV.L показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.44% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.L и IAU
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGOV.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и IAU
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.03% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% | 1.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и IAU
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и IAU
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 3.42%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.