Сравнение VGK с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
VGK и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 9.12% против 3.73% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и CQQQ
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
VGK vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
VGK
CQQQ
Сравнение VGK c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.48 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.24 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 0.64 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.29 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGK и CQQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и CQQQ
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и CQQQ
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -73.99% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -24.41% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -67.04% | +34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -73.99% | +36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -56.24% | +49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -28.05% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 9.10% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и CQQQ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 9.50% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 20.69% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 31.94% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 37.70% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 33.05% | -14.17% |