Сравнение VGHAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -1.88% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -2.80% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции VWENX немного отстают с 9.46%.
VGHAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.62%
VWENX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и VWENX
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGHAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VGHAX
VWENX
Сравнение VGHAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.85 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.90 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.49 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и VWENX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и VWENX
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности VWENX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.80% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.94% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и VWENX
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -36.02% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.77% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -20.84% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -25.33% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -4.37% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.38% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.80% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и VWENX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.08% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 6.68% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 11.88% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.12% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.50% | +6.08% |