PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VWENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.24%
523.42%
VGHAX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.83

VWENX:

0.71

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.99

VWENX:

1.07

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.86

VWENX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.45

VWENX:

0.75

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-1.01

VWENX:

3.16

Индекс Язвы

VGHAX:

13.84%

VWENX:

2.84%

Дневная вол-ть

VGHAX:

16.89%

VWENX:

12.72%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VGHAX:

-26.48%

VWENX:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: -1.72% против 7.90% соответственно.


VGHAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.56%

1 год

-13.93%

5 лет

-2.01%

10 лет

-1.72%

VWENX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.44%

5 лет

9.61%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и VWENX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.83
VWENX: 0.71
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.99
VWENX: 1.07
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.86
VWENX: 1.15
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.45
VWENX: 0.75
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHAX: -1.01
VWENX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.71
VGHAX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VWENX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VWENX в 11.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.04%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.19%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VWENX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.48%
-5.45%
VGHAX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VWENX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 9.00% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
8.93%
VGHAX
VWENX