Сравнение VGHAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHAX или QQQ.
Основные характеристики
| VGHAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.88% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.89% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.51% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.27 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 17.31% |
| Макс. просадка | -45.79% | -82.98% |
| Текущая просадка | -11.19% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и QQQ
С начала года, VGHAX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.51% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и QQQ
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGHAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и QQQ
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 0.89% | 0.89% | 0.83% | 0.91% | 0.93% | 1.22% | 1.28% | 1.06% | 1.06% | 1.24% | 1.05% | 1.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и QQQ
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 2.94%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.