Сравнение VGHAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.49% против 18.99% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и QQQ
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGHAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VGHAX
QQQ
Сравнение VGHAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.32 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и QQQ
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и QQQ
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -82.97% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -12.62% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -35.12% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -35.12% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.86% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -32.99% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 5.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.61% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.82% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 22.70% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.38% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.25% | -4.67% |