PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.62%
-1.99%
VGHAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-1.00

QQQ:

0.39

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-1.20

QQQ:

0.64

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.83

QQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.59

QQQ:

0.57

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-1.26

QQQ:

1.49

Индекс Язвы

VGHAX:

11.94%

QQQ:

5.13%

Дневная вол-ть

VGHAX:

14.98%

QQQ:

19.64%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VGHAX:

-25.21%

QQQ:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.33% против 17.26% соответственно.


VGHAX

С начала года

-2.17%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-13.37%

5 лет

1.20%

10 лет

-1.33%

QQQ

С начала года

-6.72%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-0.90%

1 год

8.60%

5 лет

21.89%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и QQQ

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGHAX: -1.00
QQQ: 0.39
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VGHAX: -1.20
QQQ: 0.64
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VGHAX: 0.83
QQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGHAX: -0.59
QQQ: 0.57
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGHAX: -1.26
QQQ: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.39
VGHAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и QQQ

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
0.99%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и QQQ

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-11.61%
VGHAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 4.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.93%
7.78%
VGHAX
QQQ