Сравнение VGG.TO с VUDV.TO
VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VGG.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGG.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 10.48% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between VGG.TO and VUDV.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGG.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
VUDV.TO
Сравнение VGG.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 7.49 | -6.50 |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGG.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -0.68% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.16% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.50% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 7.50% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 7.50% | +7.47% |
Сравнение комиссий VGG.TO и VUDV.TO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGG.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор