Сравнение VGEU.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VGEU.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEU.DE или SPY.
Основные характеристики
| VGEU.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.54% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 15.30% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.21 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.18% |
| Макс. просадка | -35.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.65% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и SPY
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и SPY
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEU.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и SPY
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.62% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и SPY
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и SPY
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.