Сравнение VGEU.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VGEU.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEU.DE или SPY.
Основные характеристики
| VGEU.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 16.02% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 12.70% |
| Макс. просадка | -35.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и SPY
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и SPY
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEU.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и SPY
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.53% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и SPY
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) составляет 3.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.